- 22 ноября 2022 12:00
- Новость
ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов
ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход).
фото Густаво Зырянова
Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.
Принцип продвинутого подхода заключается в том, что банк оценивает кредитный риск на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит собственную модель по итогам проведенного анализа и формирует резервы на возможные потери по ссудам на основе рисков, рассчитанных с помощью модели.
«На протяжении многих лет ВТБ системно развивал организационную функцию и команду, методологию, модели и процедуры, а также инфраструктуру и качество данных для управления кредитными рисками, что обеспечило высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. Это позволило ВТБ в сжатые сроки подготовить заявку (ходатайство) на ПВР и успешно пройти валидацию со стороны Банка России. На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов. Общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала – около 0,7 п.п.», – прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.
поделиться
поделиться
Рекомендуем:
Популярное
Страстная седмица 2026: календарь питания по дням в последнюю неделю Великого поста
«Путин не простил». Военкоры отреагировали на уголовное дело экс-зама Шойгу Саликова
Пасха 5 апреля 2026: кто отмечает сегодня, обычаи, традиции и строгие запреты
Страстная пятница 10 апреля: что запрещено делать православным христианам
Кулич не для субботы: священник объяснил, когда на самом деле можно есть пасхальную выпечку
Последние новости